tag:blogger.com,1999:blog-49045739078520517632024-03-14T01:43:32.982+08:00程式交易 ( About Easy Language)收集交易邏輯,使用easy language設計程式交易
學習,分享,成長的園地>>
紀錄交易學習的點點滴滴,累積成功與失敗的經驗;PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.comBlogger25125tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-45911907173791796082010-05-05T08:05:00.000+08:002010-05-05T08:05:36.696+08:00TS or MC輔助功能-http://www.profsoftware.com/bt/經過朋友介紹,有個網站有提供一些TradeStaion 或Multicharts的一些輔助功能的軟體公司,裡面比較有特色的有 一個回測系統,可以提供walk forward回測,volatitiy Aanalysis,還有一些其他的功能比如說3D分析,處理部分部位出場,這些功能都是目前MC比較少的,希望原廠可以把這些功能放到他的軟體之中.<br />
<br />
另外他寫做了一個指標-buy/sell pressure indicator,等一些附加的add on 功能,可以安裝 TSADD package,免費的,大家有幸興趣可以試試,參考網址 <a href="http://www.profsoftware.com/bt/">http://www.profsoftware.com/bt/</a>PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-79420301959659688252010-04-30T11:52:00.000+08:002010-04-30T11:52:02.756+08:00濾網-均線交叉買進,在均線上停留至少1跟bar均線向上交叉一般通常當作買進訊號,為了減少雜訊,可以增加一個濾網,延後進場時間,經過幾根bar確認條件成立後,再進場,easy language語法<br />
<br />
//當價格向上穿越均線,且在均線上停留至少1跟bar<br />
<br />
<br />
inputs: Price( Close ), Length( 30 ), ConfirmBars( 1 ) ;<br />
<br />
variables: Counter( 0 ),Counter2( 0 ) ;<br />
<br />
if Price > AverageFC( Price, Length ) then <br />
<br />
Counter = Counter + 1 <br />
<br />
else<br />
<br />
Counter = 0 ;<br />
<br />
<br />
<br />
if CurrentBar > ConfirmBars and Counter = ConfirmBars then<br />
<br />
Buy ( "MACrossBuy" ) next bar at market ;PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-12081185725350041262010-04-28T09:17:00.004+08:002010-04-30T11:53:13.979+08:00Multicharts data 如何匯至另一台電腦Multicharts中quote manager是收集資料的地方,設定好一台電腦的symbol後,如果有多台電腦都要設定相同的symbol與匯入資料,最簡單的方法就是把第一台電腦儲存Multicharts 資料的位置找到,Multicharts放資料的地方的folder 都會和TS support有關,有關歷史資料<br />
1.在XP系統中,位置在<br />
C:/Documents and settings/All user/Application Data/TS support/Multichars/DataBase/<br />
2.在win7系統中,位置在<br />
C:/Program Data/TS support/Multichars/DataBase/<br />
<br />
在上述項目中有三個folder<br />
<br />
DataBases:儲存資料<br />
InstallCahse:安裝檔<br />
StudySever:策略、指標、函數<br />
<br />
找到後,把這些檔案copy到另一台電腦中的相同位置,大功告成PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-65407294564994332992010-03-24T16:35:00.002+08:002010-03-24T16:41:34.076+08:00Multicharts自動下單使用同步模式(sync)問題對話3/24同事詢問的對話內容,可參考<br /><ul><li>Steven 說: hi Fran 我有个问题想请教一下</li><li>fran 說: 請說</li><li>Steven 說: 图表中是铜,但在交易商插件处设置交易品种为螺纹钢,那么会怎么交易</li><li>fran 說: 這樣會按照銅的資料運算,當產生訊號時,買賣螺紋剛</li><li>Steven 說: 嗯,我刚才做了一下测试,在mc的提示窗口会显示铜的下单成功信息,这样会不会让人混淆?</li><li>fran 說: MC 是根據載入的data顯示,這方面如果要改變的話,要提給vincent,請他要求MC可以有個UI讓user設定要顯示的商品訊息</li><li>Steven 說: ok 2. 可不可以有下面的语句出现在easylanguage buy symbol1 next bar at market sell symbol2 netx bar at market</li><li>fran 說: 不可以 解決的方法,把兩個symbols合為一個商品。</li><li>Steven 說: ok 3. 同步模式下,比如我在1000块时候下一口铜,但是没有成交,那么当价格到1001块时候,我的单子还在吗?</li><li>fran 說: 下限價單嗎?</li><li>Steven 說: 嗯。</li><li> 在交易商的服务器处吗?将来会不会成交呢?</li><li>fran 說: 對不起 錯了 同步模式是看有沒有成交,如果沒有成交,圖形上沒有訊號</li><li>Steven 說: 那委托单会被cancel吗?</li><li>fran 說: 交易商那邊會有委託單 要等到這張單子完全成交,MC圖形才會顯示Steven 說: 那就是,将来价格再回到1000块的时候,这口单子就会成交</li><li>fran 說: easylanguage沒有刪單指令 除非MC設計一個UI讓使用者自己設定幾秒內限價單不成交自動轉成市價單 等到市場跌破1000才能百分百確定這張委託單成交</li><li>Steven 說: 那等这张委托单成交后,图表还会在原来位置显示讯号吗?</li><li>fran 說: 壓在券商成交回報的時候 若客戶只有單一策略,又用限價單推薦使用同步模式,其他類應採非同步較佳</li><li>Steven 說: 哦,那这样的话,当客户出现这种情况的时候就只能等待市场价格跌破1000块,想删单都不可能了 那如果是市价单,会cancel吗?</li><li>fran 說: 無法自動刪單.但如果在券商提供的軟體上手動刪單,可以將此委託單刪除,MC會收到券商的刪單回報 市價單不能cancel</li><li>Steven 說: MC收到删单的回报后,会怎么处理呢?</li><li>fran 說: 這一方面我不能確定,我幫你問看看Steven 說: </li><li> fran 說: 可能要做個實驗才會知道 不然要問MC</li><li>Steven 說: 哦,好的 那刚才说市价单也不能cancel</li><li>fran 說: 是的</li><li>Steven 說: 是不是和限价单的行为是一样呢?</li><li>fran 說: 這一點我不確定,因為市價單到券商端會立即成交,沒有委託單可刪</li><li>Steven 說: ok,了解了,非常感谢 </li><li>fran 說: 不客氣</li></ul>PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-62924626832618834782010-01-18T12:36:00.002+08:002010-01-18T12:58:27.584+08:00Multicharts送訊號到algostars,net當程式寫好後,要將multichars的訊號送到www.algostars.net的平台模擬測試,可以利用參考<div><span class="Apple-style-span" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:100%;"><span class="Apple-style-span" style=" white-space: pre;font-size:12px;"><br /></span></span></div><br /><br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6xNV49L33DM&hl=zh_TW&fs=1&"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/6xNV49L33DM&hl=zh_TW&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-41949685247031208212010-01-13T13:44:00.006+08:002010-01-13T14:03:32.189+08:00程式交易測試準備最近寫了幾支當沖程式,幾個心得分享<br /><br />1.準備測試商品資料,以台指指數為例,先找出指數震動的幅度,以及將資料分類。<br />2004-2005年的資料為極度小幅盤整,2007年多頭震盪年,2008年大幅震盪,2009年反彈多頭年,可以再把資料分成區間分為高低100點收高,高低200點收高,高低300點收高:100點收低,200點.....<br /><br />2.寫好的程式最好不要有太多參數,雖然免不了一定會有參數,但最好不要最佳化,若用TS跑回測,最好避免選擇最好的參數,而是選擇參數密集區。<br /><br />3.一支程式測試不同年度同類型的資料,表現要有一致性,如果是寫得是趨勢系統,那在趨勢資料中表現要比較突出,另外把程式適合哪些盤型紀錄下來。以後可以作程式配置用。<br /><br />4.選擇不同商品的資料,再將此程式測試一下,若勝率、drawdown、績效都可以接受的話,這支成式的穩定性較為OK。<br /><br /><br />5.寫好後,開始跑真實的交易資料,可以將訊號上傳到<a href="http://www.algostars.net/">www.algostars.net</a>,這個網站可以紀錄訊號成交的狀況,並做績效分析,可利用此網站的資料與TS跑回測的資料做比對。<br /><br />6.經過3個月的測試,績效報酬為正,且最大的drawdown小於回測系統,也未出現異常表現<br /><br />這個程式就真的可以投錢進入了,至少比較有印鈔機的樣子了。PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-63873910973676428482010-01-06T17:30:00.004+08:002010-01-06T17:50:05.152+08:002010/01/06人為干預下場很悲慘這個月選了6支程式策略,2支逆勢,4支順勢,開年第1天慘賠28000,第2天續賠18,800,今天恢復正常終於賺了28,800。不過沒賺那樣多,why?<br /><br />答案很簡單,兩天慘賠後的心理狀況產生變化,變的很膽小,不想再賠錢,第一件事就是把選擇的策略調成5支,減少一支順勢系統,另外盤中多花了一些時間看盤,盤中出現"豬手"行為,又做了人工干預的事情,結果帳戶只賺9800,如果5支正常跑不去干預應該賺28,800,上個月豬手才付出代價1萬6千多元,今天又犯了同樣的毛病,少賺19,000,很慘。奉勸利用程式下單的人最好減少看盤,遠離盤面。把時間花在做程式交易開發研究或跟家人相處,都比較有價值。<br />為了真實的反應自己在程式交易上操作的狀況,寫一篇短文警惕自己的行為。也希望跟我一樣患毛病的人可以擺脫不良的行為模式,早日進入心安程式交易的狀態。PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-22209120839345912162010-01-05T18:58:00.004+08:002010-01-06T15:41:53.902+08:00狙擊手操作<span style="font-size:130%;">本資料由 理財周刊 提供 第 217 期<br /><br />有機會把下列的程式碼,用multicharts改寫一下code,追蹤這個方法在台灣或是在大陸市場是否可行。<br /><br /><br /><br />大概除了索羅斯之外,幾乎所有的投資大師,包括了巴菲特、彼德林區,或是坦伯頓,給投資人的金科玉律中,一定都會有一條「要長期持有投資標的,從事短線交易是無法致富的」,而這一條規範也正是各投資大師們能夠致富的重要因素之一。但喬治.安傑羅(George Angell)卻以狙擊手操作(Sniper Trading)縱橫期貨及選擇權市場,每日以當日沖銷創造自身財富,更以其所發展的高效率LSS系統,聞名於華爾街。<br /><br />擁抱風險 參予實戰 才能成為短線操作專家<br /><br />有別於巴菲特或是索羅斯,喬治.安傑羅是從芝加哥期貨交易所的場內交易員起家,從來沒有擔任過基金經理人,自然也就不用受到基金規模及相關法律等先天上的限制,能夠以自身財富「有效率」的為自己創造出更大的財富。在剛踏入期貨圈時,喬治也與一般投資人相同,在還沒有搞清楚狀況時,投入銅期貨的交易,而且迅速賺入可觀的「帳面收益」,而此時也與初出茅廬的新生一樣,一下子就沖昏了頭,持續加碼投入,而且持續賺進數倍的利潤,之後,即使是漲停板也持續追價。沒多久,市場行情急轉直下,不但將之前所賺的全賠了回去,甚至連當初所投入的本金也賠了進去。<br /><br /><br />但在往後20多年的場內交易員生涯中,除了讓喬治.安傑羅鍛鍊出敏銳的市場嗅覺,更讓他培養出正確的操作觀念及心理,所以,喬治除了教授投資技術或擔任投資顧問外,更讓他能夠完成「靠操作過生活」的理想(其實已經到靠操作過富裕生活的地步),一直到今日都是如此。<br /><br />雖然喬治.安傑羅是靠短線交易及當日沖銷致富,但其本人也承認,短線交易充滿陷阱,風險其實非常大,但對於一般投資人而言,實在很難真正了解,所以,這種「搶帽子」的金錢遊戲,並不是所有投資人都適合進場去玩,尤其是想要一夜致富的人更加不適合。因此,對於要靠短線操作致富的投資人,喬治.安傑羅所會給的第1個建議就要,要將「風險管理」視為核心要務,因為不論是過度操作、資金不足,或是心裡只想著錢而不知自律,這些人很快就會因為自己的愚蠢而被市場所遺棄。<br /><br />而與索羅斯相同,喬治.安傑羅也認為唯有透過多次實戰的淬煉,才有機會成為市場的贏家,因為操作本身就如同在戰場上進行白刃戰,必須要提起勇氣去擁抱風險,並且不斷地去進行嘗試,才能夠成為磨練出膽識。安傑羅就曾說過,對於一個投機者而言,面對成功最大的障礙就在於,你是否有勇氣打電話給你的營業員下單,所以,投資必勝的途徑就在於勇敢擁抱風險。這不單純的只是在鍛鍊操作技術而已,而且也是在訓練自己的耐心、膽量,以及自律精神,尤其是短線操作者,更要有獨立判斷的能力,要當自己的主人,「因為只有自己知道自己在做什麼時,才可以投入資金到市場去冒險」。因此,安傑羅將操作妙喻為一個不折不扣的左右腦遊戲,學習市場運作機制是一回事,而實際操作又是另一回事,道理就在於此。<br /><br /><br />鎖定市場時間與空間 狙擊手操作法瞄準短線趨勢<br /><br />狙擊手操作法是喬治.安傑羅長期追蹤每日指數走勢,並且透過研究5分鐘K線圖,甚至是1分鐘K線圖所發展出來的短線操作戰法。基本上,是透過對時間與價格的觀察,並且使之量化,進而判斷市場趨勢變化的一種方法。而這種方式也只著眼於極短的未來,而不會去預測1星期,甚至是1個月後的未來。<br /><br /><br />喬治.安傑羅發現,在每天的行情走勢中,都會出現一段主要的趨勢,而這個趨勢是由前後兩個部份構成,安傑羅稱這兩個部分為2支腳,而且可以找到這兩支腳具有明確的對稱型態,構成所需時間與價格區間也都相當接近。<br /><br />投資人可以從每日指數的趨勢線下功夫研究,找到1天主要的趨勢後,從最高點抓到最低點,可以發現該趨勢是由兩支腳構成,而中間則會夾了一段盤整期。簡單的說,一個趨勢的完整型態應當包括1支腳,加上一個盤整期,再加上與第1支型態相似的第2支腳,利用這樣型態上的資訊,就可以算出買賣點及停損點的位置。但有時候,這一整個趨勢所構成的型態,會跨日才完成,也有許多時候,第2支腳的長度和第1支腳相比,會略為短一些些。<br /><br />在實際操作上,要先確認第1支腳的價格區間及花了多少時間,然後在盤整區中確立均衡點,而均衡點的辨別就是在盤整區中連續2根K線都收在同一個價位,表示多空雙方力量短線在此達到均衡,一旦照原趨勢突破均衡點價位,指數就會再發動另一波攻勢。但如果找不到均衡點,也可以把盤整區的高低價格加起來除以2,把這個數字當成均衡點,而這個均衡點就是抓住第2支腳行情的買點,但這並不等於第2支腳行情的發動價格。接下來就是確立第2支腳的目標價,基本上,就是第2支腳的發動價格加上第1支腳的價格區間,如此一來,就可以完成一段短線交易的旅程。<br /><br />但喬治.安傑羅也提醒投資人:<br /><br />第一、 盤整拉回時,如果拉回幅度超過第1支腳價格區間的0.618倍,立即發出停損單結束交易,而在指數突破盤整區後又快速拉回至盤整區中,亦表示型態失靈,也要立刻出清手中部位。短線操作就必須嚴守停損紀律,不論之後行情怎麼走。<br /><br />第二、 真正的市場並不會經常性的達到「完美的型態」,第2支腳的價格空間可能會比第1支腳短,或是第2支腳到達到原先設定的目標價所花的時間會比第1支腳來得長一些。所以,不要硬撐一定要賣在目標價,只要時間到了,而且與目標價相去不遠,就可以執行平倉的動作。記住,盤勢如潮汐,絕不能太固執。<br /><br />第三、 狙擊手操作法在短線操作中風險並不算高,但利潤也是相對有限。然而長期短線操作就是如此,與其一步登天發大財,不如長期性賺進低風險的利潤還比較實在。<br /><br />以南科(2408)今年9月23日走勢為例(附圖),一開盤開在當日最低點27.4元,之後走了55分鐘(11根5分鐘K線)來到28.1元高點,到此,第1支腳走完,價差0.7元。接著就開始進入2個多小時的盤整區,區間範圍在27.9~28.1元之間,推算出均衡點在28元,也可以在此買入。12點15分第2支腳行情發動,起漲點在27.9元,就可以推算出將在13點10分出現滿足點28.6元,不過,實際上,到了13時10分時價格只到28.4元,而KD值也在此時出現短線賣出訊號,可以在此時執行賣出,到了收盤前才看到最高點28.6元,符合原先第2支腳滿足點的推算。<br /><br />擅用LSS操作系統 輕易找出買點與賣點<br /><br />喬治.安傑羅認為,市場本身只不過是個機率或是百分比的遊戲而已,而所謂短線操作的專業人士就是具備一種專長,以市場豁然率來推算,就是知道今天的壓力及支撐在那裡,也清楚知道最佳停損點該放在那裡,更可以找到關鍵突破點會出現在那裡。而安傑羅也就是根據這種概念,發展出LSS操作系統,尋找出交易當日的壓力及支撐之所在,也可以算出當日關鍵突破點會發生在那裡。<br /><br /><br />LSS操作系統其實是以喬治.道格拉斯.泰勒(George Douglas Taylor)的「三日周期」為基礎所發展出來的系統。泰勒觀察到市場在第1天會出現最低點,而且市場將上漲,第2天則會出現短線最高點,市場交投熱絡,第3天則會先出現高點,之後市場就會回挫,所以泰勒分別將這3天稱為買進日(L)、賣出日(S),及放空日(SS),而市場會以這樣的脈動周而復始。所以操作者就可以運用近3日的高低點、漲跌價差等數值,計算出上下檔一連串相關數值,稱之為買入封套(buy envelopes)及賣出封套(sell envelopes),再由封套內的數值加以平均,就可以計算出下個營業日的買點與賣點。<br /><br />而LLS系統就是以這個觀念加以延伸而成,其中投資人要注意的幾個重要數字是上漲值、買進高點、今日高點、LSS軸點突破買入值、下跌值、賣出低點、今日低點,以及LSS軸點突破賣出值。<br /><br />*上漲值:近3日的(今日高點-昨日低點)之平均值<br /><br />*買進高點:近3日的(今日高點-昨日高點)之平均值<br /><br />*LSS軸點突破買入值:<br /><br />((今日高點+今日低點+今日收盤價)/3)×2-今日低點<br /><br />求得近3日上述公式所得數值所得之平均值<br /><br />*下跌值:近3日的(昨日高點-今日低點)之平均值<br /><br />*賣出低點:近3日的(昨日低點-今日低點)之平均值<br /><br />*LSS軸點突破賣出值:<br /><br />((今日高點+今日低點+今日收盤價)/3)×2-今日高點<br /><br />求得近3日上述公式所得數值所得之平均值<br /><br />由上漲值、買進高點、今日高點、LSS軸點突破買入值這4個數值就構成1組賣出封套;由下跌值、賣出低點、今日低點、LSS軸點突破賣出值這4個數值則構成1組買入封套。將買入封套的4個數值加以平均,就可以找到次日的買入點,反之,將賣出封套的4個數值加以平均,就可以找到次日的賣入點。LSS系統「看似」複雜,但實際上沒有艱澀的數學公式,真的是個簡單又實用的參考指標。<br /><br />另外,LSS系統中另外設有2套公式來衡量市場強度,也很簡單。一個是LSS一日強度指標,公式是:<br /><br />((收盤價-最低價) ×100)/(最高價-最低價))=一日強弱指數<br /><br />如果數值大於50,表示後勢看漲機率較高。反之,數值小於50,則表示後勢看跌機率較高。另外,還有LSS五日擺盪指標,公式是<br /><br />5日來最高價-5日前開盤價=X<br /><br />最後收盤價-5日來最低價=Y<br /><br />(5日來最高價-5日來最低價)×2=Z<br /><br />LSS5日擺盪指標:(X+Y)/Z<br /><br />如果LSS5日擺盪指標大於70%,表示後勢看漲,如果小於30%,則表示後勢看跌,若在30%至70%之間,則表示看法中立。<br /><br />克服心理障礙 向真正的專家看齊<br /><br />雖然,喬治.安傑羅擁有狙擊手操作法及LSS操作系統2大短線操盤利器,但他仍然強調,要成為成功的短線操作者,關鍵並不是在於操作技巧,而是要克服諸多心理障礙,其中包括對風險的恐懼、太過自信、心裡老是想著錢、不知自我節制而過度操作,以及不知檢討、不肯面對自己的失敗等,不管你的操作技巧再好,這些心理障礙及錯誤都會將你提早被市場給掃地出門。<br /><br /><br />另外,安傑羅也提醒投資人,真正的專家是有自己的操作風格,而且不會輕易由1個市場跑到另1個市場,像他本人就只專注於S&P500指數而已,因為每個市場都有其自己的脈動,而這個脈動不是偶而涉足的人所能看到的,而是長期沈浸於該市場的人才能掌握得住,所以,要花時間及精力去了解市場,才能夠看出市場未來的發展。</span>PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-63771840130802511682010-01-05T14:39:00.006+08:002010-01-06T15:43:51.620+08:00演算法交易(Algorithmic Trading)大舉入侵台指期<span style="font-size:130%;">2009年12月末端順勢走勢告一個段落。2010開年後2天的交易上下震幅達百點,很巧的是兩天振幅最大的時間都發生在9:18-10:10。高點都在9:18分,1月4日低點在9:57,1月5日低點在10:09。隨後進行反彈,收盤收在8160附近。交易型態非常相似,而且這兩天觀察台指期貨每個交易月份發現好玩的現象,明顯有一個程式專門在每個月份掛單,取消,掛單口數都一樣,除了近月份的台指期偶有不同的交易人加入,遠月份的掛單口數幾乎相同。這個現象說明了演算法交易系統已經在台灣正式進入交易階段了。明天可再觀察是否還是有相同的走勢型態。<br /><br />去年記得台灣期貨交易所曾經舉辦過一個演算交易的論壇,一家叫Gold Fish的演算交易法程式撰寫公司來分享一些經驗,經過測試的階段,我猜測應該有國外的演算法專家系統已經進入國內。這會對國內期貨造成哪些影響呢?<br />1.成交量擴大,賺小差價的交易量增加,且專家系統都帶有自動避險的交易系統,一旦掛的委買委賣的委託單成交,就立即進入避險系統,會有相對應的交易產生<br />2.期貨零合遊戲中,小散戶的贏面更低,部分價差波動的錢被演算交易系統抽走了。<br />3.人工交易判斷Trader 被演算法系統操作Trader取代。(美國是個明顯的例子,80%Trader都用演算交易系統)<br />4.IT系統業者代理國外知名演算交易法系統。期貨業界資訊系統平台技術進步。<br />5.期貨商手續費收的更低,且需要額外加強風險控制管理。<br />6.主管機關會想辦法要管理,管理是否得當會產生新的問題。<br />7.法人業務興起,個人業務式微。<br />8.部分程式交易會虧錢,整個交易型態改變,程式交易設計者要多留心,隨時準備調整程式交易系統,增加系統的變異性。特別要針對 Garilla,sniffer等演算法系統作防衛。<br />9.反演算法的交易興起(未來某一天會產生),因為期貨市場是個零合市場,一旦演算法交易規則被識破,對作的一方有機會獲利。<br />10. .................<br />........<br /><br />進入了一個新的交易新紀元,值得期待。<br /><br /><br /><br />註解: 演算法交易(algorithmic trading),就是把一個指定交易量的買入或者賣出指令放入模型,該模型包含交易員確定的某些目標。根據這些特殊的演算法目標,該模型會產生執行指令的時機和交易額。而這些目標往往基於某個基準、價格或時間。這種交易有時候被稱“黑箱交易”。</span>PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-45477206618217775292010-01-02T22:28:00.006+08:002010-01-04T11:46:45.088+08:002009年12月當沖程式交易績效<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB71sVVWYXWK-y8Iv0dNcqax6aGjKkiLIFfbeJx8tjLNzL1XFWBL-uPgpYdAnhkuyVJb6_W4OmU9santj23g7jCTj3KfuqVtRSs8lyrDtjZ4bPA5HSbMFszRFpIMHwEnfBR0E4Xn6eAgA/s1600-h/200912%E6%93%8D%E4%BD%9C%E7%B8%BE%E6%95%88.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 314px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB71sVVWYXWK-y8Iv0dNcqax6aGjKkiLIFfbeJx8tjLNzL1XFWBL-uPgpYdAnhkuyVJb6_W4OmU9santj23g7jCTj3KfuqVtRSs8lyrDtjZ4bPA5HSbMFszRFpIMHwEnfBR0E4Xn6eAgA/s320/200912%E6%93%8D%E4%BD%9C%E7%B8%BE%E6%95%88.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5422169340763548754" /></a><br />2009年12月<br />淨損益 109,100 <br />總獲利 204,000 <br />總虧損 (94,900) <br />勝率 62.50% <br />交易天數 24 <br />賠錢天數 (9) <br />賺錢天數 15 <br />平均獲利 13,600 <br />平均虧損 (10,544) <br />最大連賠 3天 (22,600)<br />最大連賺 3天 67,100 <br />交易口數 115 <br /><br />10月份開始正式下海利用程式交易以及自動化交易系統交易。11月程式尚未完全建置成功,心理狀況以及設備環境還沒有充分準備,11月份虧損10萬多,所幸加緊努力,2009年12月份總共上了6隻當沖程式組合出的投資組合,其中2隻逆勢,3隻順勢,1隻綜合。心理狀況改善,整個月份扣除3天交易系統出點狀況,用人工調整,另外兩天手癢,加入人為判斷調整,結果多賠17800元,這兩天的教訓讓我乖乖的選擇跟程式交易,這個學費繳的不冤枉,其他的19個交易日完全按照程式交易系統運行,整個12月份的損益還算滿意。觀察12月份台指走勢,趨勢非常明顯,呈現出強勢的多頭格局,這樣的情況適合程式交易的使用,雖然比較單一買進持有策略,績效並不突出,但突破7800後,程式交易系統仍然按照其邏輯出現買進訊號,不會有高檔不敢買的人工缺點,自然可以搭上12月份多頭順風車,且仔細觀察程式之間彼此的互補性,符合設計原理,表現出應有的水準。且這個月份讓程式交易接手,時間空出許多,多出來的時間多研發了4個策略,商品也從台指交易跨到電子期貨以及大陸的銅商品期貨,1月份將把時間研究留倉順式系統、價差交易以及大陸商品期貨的資料測試,希望2010年可以完成多策略、多商品、跨市場等目標。PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-22617253348140908222009-12-31T10:03:00.003+08:002009-12-31T10:12:56.957+08:00市場交易頻率的分佈<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/_EyfgbBMz8JE/SzwGpfSP_5I/AAAAAAAAAwo/Pb8rYrUwVu0/s1600-h/tickFrequencyHist.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 239px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_EyfgbBMz8JE/SzwGpfSP_5I/AAAAAAAAAwo/Pb8rYrUwVu0/s320/tickFrequencyHist.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5421215361289682834" /></a>當行情發動或快結束時,交易頻率會急速上升,所以交易頻率是一個很重要的參考指標。左圖是台指期12月29日每秒交易頻率的分布,大部分的時間點內,每秒鐘的交易次數都小於10,不過當天最大的交易頻率落在33,仔細分析這些頻率很高的時間點市場行為是未來很重要的一個課題。Unknownnoreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-57522298979491852982009-12-30T11:13:00.002+08:002009-12-30T11:17:26.789+08:00突破買進想要一進場就開始獲利?其中一個方法是運用突破某個區間買進或賣出。<br />重點在於1.區間的定義 2.突破後的效率檢驗 3.濾網的機制PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-73160055096060713522009-12-29T17:08:00.003+08:002009-12-29T17:20:18.161+08:0010秒與100秒的價格變動飄移<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_EyfgbBMz8JE/SznHsLJZTfI/AAAAAAAAAwg/F23uxOIwwss/s1600-h/deltaPrice_shift.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 239px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_EyfgbBMz8JE/SznHsLJZTfI/AAAAAAAAAwg/F23uxOIwwss/s320/deltaPrice_shift.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5420583188237471218" /></a>今天看到一個有趣的現象。如果把價格的變動在不同的時間尺度下來COUNT,然後把Histogram畫出來,可以發現在10秒的時間內,價格往上變動的次數比較高,但是在500秒時間,價格的變動卻是下跌的。平均來說,若今天Random進場,在市場停留時間長於500秒時,作空比較容易賺錢,但是如果在市場停留時間在10秒附近,作多勝率比較高。(如果忽略手續費)Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-10922930752093212982009-12-29T09:47:00.002+08:002009-12-29T09:49:26.713+08:00上海期交所商品資料索取<iframe src="http://spreadsheets.google.com/embeddedform?key=tTnTk5PV60piew-Au_Z4Tjg" width="760" height="805" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">載入中...</iframe>PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-16482607128846706872009-12-29T09:09:00.010+08:002009-12-30T21:45:21.336+08:00我的程式交易生活<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnIq5XBM2czrLEe00NlWCTr3Br616GiLTYnpWErtJUwImKLMEw_yjLdg1kccoV6bUG1Kum1K0k9Fu_t6UUrnHeWgOVydM7LAvycxRjJhYAkzimJLj_IOIaI9rXFtoeFTtXYAYo3U0dviw/s1600-h/SpreadTour6.gif"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 86px; height: 320px;" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnIq5XBM2czrLEe00NlWCTr3Br616GiLTYnpWErtJUwImKLMEw_yjLdg1kccoV6bUG1Kum1K0k9Fu_t6UUrnHeWgOVydM7LAvycxRjJhYAkzimJLj_IOIaI9rXFtoeFTtXYAYo3U0dviw/s320/SpreadTour6.gif" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5420859030104641298" /></a><br />10多年沒有碰程式交易,半年前有個機緣讓我重拾程式交易。<br />我想寫一些心得留作紀錄,5年後我如何看待我自己。<br /><br />年輕的時候迷上程式交易,一度以為以程式交易為重心,可以賺取足夠的生活所需,甚至經營出高度自由的事業,可以不用上班,當個快樂的soho族,打開電腦,嘩啦啦錢就滾進口袋中。實際上,當市場行情符合所設計的交易邏輯,帳上的損益報酬增加數令人充滿希望,感到雀躍與振奮。但這種日子持續度可能只有幾個月,沒多久市場走向就與設計的邏輯背道而馳,連賠個幾筆後,就會開始掙扎是否要停止交易,往往停止交易,程式交易就開始賺錢,一連串的檢討,提醒自己要跟著程式交易做,但一旦跟著程式就開始賠錢,搞得心裡七上八下,一點也沒出現輕鬆賺錢的樣子。這種日子過了一年,就放棄了。<br /><br />10多年來我一直在測驗各種交易的方法,程式交易、直覺式的人工交易,系統性的指標出現後,人工判讀後交易、聽取內線消息後交易、小組共同決策後交易,這麼多種交易方式都各有它的好處,以結果論,聽取內線後交易累積的報酬作多,或許我朋友運好一點,內線來源的品質高。但光靠內線交易絕無法達到交易真理的探索。因此我放棄走內線交易這一條路。<br /><br />為甚麼我要重拾程式交易呢?<br /><br />多年的經驗告訴我任何的價格行為變動,總有個循環,多空都有機會發生,任何交易的方法都可行,也都有一定的法則,交易的世界中總是有漲有跌、有輸有贏,利用統計客觀以及加上資金管理的方法才能捕捉到循環中的某些相似型態。程式交易至少符合了規律的這樣賺錢準則,只要人為的干預降低,系統性的交易終將顯出它應有的表現。<br />年紀大了點,包容心變大了點,可以包容程式交易中的缺點,該賠錢的時候讓他賠錢,有了完全的包容以後,就有機會獲得意想不到的報酬。另外一件美好的事情是程式交易串下單自動化的技術精進,程式訊號產生到交易完全自動化,從訊號到交易1秒內搞定。這一兩年台灣的技術算不錯,國內一些不錯的資訊商技術支援已經讓人信賴。另外我開始有把握的是,不需靠一個完美的程式賺錢,而是建置一個多元性的程式交易系統。在這個系統中規劃了1.當沖順式系統、2.當沖盤整系統、3.隔夜留倉順勢系統、4.資金管理加減碼控制系統、5.價差交易系統等。每個系統都有一個簡單的交易結構,包含進出場條件、停損、獲利條件、以及部位損益控制。最後加個資金控管配置來指揮及監控系統。有了這樣的系統架構,接下來就只需要每日執行、每天監控、每周檢討各程式之間的互補性與支援性。長期執行,組個團隊,大家一起玩,生活樂趣了一點,有人一起分享程式交易進行曲的酸甜苦辣。現在我已經開始了,在這個部落格中將會紀錄下我的新程式交易旅程。PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-29917634298042690332009-12-24T17:37:00.000+08:002009-12-24T17:50:18.584+08:00南庄清境木屋行館興建紀錄改善地球暖化有行動嗎? <br />兩年前同事邀約到南庒買地當農夫,想想這玩意沒玩過還真有趣,坐擁大自然,享受鳥叫蟲鳴、清風、流水聲,是何等快樂,幾經探訪,很豪邁的買下了2千坪山坡地,其中有一半是原始林。<br /><br />第一年的週末,全部花在與芒草的搏鬥之中,同事已經開始種菜,結果實在不迪大自然的威力,只好請原住民幫忙開闢道路與梯田。<br />第二年發動親朋好友一起重樹植花,現在有70多株肖楠苗、30株南洋杉、1000多株雪茄花、還有野花紫牡丹與杜鵑花,儼然成為植物專家。一年過去了,看到所種的植物長大了,覺得十分欣喜,這種感覺想要邀請你一起來分享。<br /><br />照片即將陸續公佈。jayhttp://www.blogger.com/profile/12537818806756570910noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-84512842776273504922009-12-24T10:09:00.001+08:002009-12-24T21:45:22.138+08:00台灣指數期貨歷史資料要進行回測時,資料的整理與正確性是一件非常重要的事情。但是蒐集資料以及整理總是要花一些時間。每每處理資料是我最不耐煩的事情,還好,有一些有耐心的好朋友幫忙整理,另外一些資訊界服務的朋友協助,取得了台灣大台指數期貨、電子指數期貨、金融指數期貨、小台指數,要說完全正確無誤,我也無法保證,但最近5年的資料,至少圖形看起來還蠻連續性的。<br />如果需要做回測的網友有需要。歡迎來信索取。Fran@goyou.com.twPineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-65668818152551896172009-12-23T14:24:00.000+08:002009-12-23T15:06:44.100+08:00multicharts 6.0試用版出爐了最近Multicharts要出6.0版,5.5版目前美國報價優惠300美金,可購買終身版,未來可免費升級6.0。要買的人趕快趁機搶購,等到6.0三個月後正式上市,優惠即將取消。<br /><br />6.0三十天下載試用版Download: <a href="http://www.tssupport.com/support/downloads/" target="_blank">http://www.tssupport.com/support/downloads/</a><br /><br />6.0新增的功能<br /><br />1.Order & Position Tracker Allows monitoring orders, positions, and logs during auto trading.<br /><br />2.Data Playback Allows playing historical data either tick-by-tick or on the bar basis. In the Global Mode, data can be played back on multiple symbols in one or more charts. Adjustable playback speed; ability to skip X bars/ticks forward/back. The playback is controlled by familiar DVD-player-like buttons and a cursor to select the starting point.<br /><br />3.Time to Close Сountdown Is shown below the price marker and shows how many minutes, seconds, ticks, or volume are left till bar close. The option can be enabled in Window -> Y-Price Scale -> Countdown.<br /><br />4......<br />詳細內文請見<br /><br /><a href="http://forum.tssupport.com/viewtopic.php?t=6946">http://forum.tssupport.com/viewtopic.php?t=6946</a>PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-75885208955188446382009-12-23T00:17:00.000+08:002009-12-23T00:24:32.477+08:00OHLC and TICKS市場每一筆交易都詳細的記錄在TICK DATA中,分析TICK DATA是一個計算量比較大分析,不過可以做得很仔細,為了減少分析的計算量,許多分析工具都把TICK DATA變成OHLC,也就是在一定的時間範圍內取四個點,利用這四的點來描述這段時間的行為。利用OHLC的DATA所建立的策略,基本上就是建構在這個簡化的DATA MODEL上,如果想看的行為無法被簡化的DATA MODEL所描述,使用OHLC將無法得到,不過如果能善用簡化的MODEL,可以提升分析的效率,兩者之間的取捨,各有利弊。Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-42626813748498135432009-12-10T18:47:00.000+08:002009-12-10T19:30:31.445+08:00投入Multicharts懷抱資訊的創新以及軟體的進步,現在做程式交易回測與真實交易方便了許多,節省很多的時間,營面多了一點。以前使用TradeStation回測,有些問題可以被Multicharts解決,這是一個年輕的俄國人,大約30多歲從TS出走後所創出的軟體,系出同門,但青出於藍,已經有點威脅到TS老大的存在,不過也是因為TS老大專心去做券商,賺經紀手續費,不再賺資訊軟體苦哈哈的錢,一點都不想花時間維護TS Prosuite2000i,多年沒有更新版本,完全忽視我們這群老客戶的需求,當然,我們這些老客戶,就有點不受重視的感覺,為了紓解一些不滿,我選擇了最嚴重的抗議-轉投入Multicharts的懷抱。<br /> <br /> 目前正在體驗這個軟體,已經使用了兩個月,還有一些功能不太了解,但語法上與TS相容性很高,僅有在進出場的語法上做了一些小小的改變,原來的sell,改成sellshort,多單平倉出場叫sell,空單回補叫buytocover,光是使用這些字眼顯示Multichart的設計細緻一點,也有一點成熟的味道,怎麼說呢? MC比較體察到真實交易者的需求,注意到交易的委託不僅只有buy and sell。真實的交易中使用的委託單原來就有新倉買進/賣出,平倉買回/賣出,且交易後平倉出場休息也是很重要的,年紀越來越大,早就捨棄永遠要有部位的積極心態,不再買進後,條件不對就立即轉為賣單。現在交易上多給自己一點留白的空間沉澱,我喜歡獲利平倉或停損平倉後停頓一下,市場機會很多的,不用急。<br /><br /> Multicharts 軟體網址 <a href="http://www.multicharts.com/">http://www.multicharts.com/</a>PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-63435908848680246602009-04-10T17:16:00.000+08:002009-04-10T17:40:31.525+08:00判斷方向的方法-均線的運用均線的運用是用來捕捉趨勢,剛開始學習的時候,只用一條簡單的10日均線入門,判斷方向的方法很簡單,當10日均線向上,表示今天的成交價格比10天平均成本價高,市場既然願意付出較高的價格買賣就代表對後市的看法較為樂觀,市場減讀也會以偏多來解讀.在交易運用規則可定義為當收盤價大於10日均線買進,當收盤價低於10日均線賣出,市場上很多人利用程式交易作一下回測,也會發現這個方法就會賺錢,但是市場上真的這個方法運用的人卻是很少,主要的原因是他的交易勝率大約維持在30-40%,當市場處在盤整階段時,容易出現價格一會穿過10日線,一會兒跌破10日線,用這樣的交易判斷,交易的下場通常都是賠錢,一般人無法接受連賠的心理煎熬,也就會棄之不用.但是他的精華卻會是在當市場出現明顯的上升或是下降格局,且價格沿著10日均線行進,這個方法又會賺進大錢.<br /><br />所以後來程式交易的人就想出一些過濾的指標用來過濾掉盤整時連續賠錢的機會,所以就發展出用兩條均線來作過濾,當短天期穿過長天期的均線,市場俗稱黃金交叉,也就是買進時間點,這樣的方法其實也僅是部分改善,勝率也無法有效提昇.<br /><br />結果發現要讓勝率提高的比較好的方法是加入資金控管的方式,每次交易設定好賠錢的金額與賺錢的金額比,如何設定賠錢的金額則要準備作一些統計的功夫,先把盤整區間的資料找到,利用統計的方法算出賠錢的平均價位以及價格標準差,把賠錢的金額設定在1個標準差以外,用這樣的方式提高勝率,如此的可用性就提高一些.<br /><br />如果想要用均線大賺錢並非不可能,只是要多加一些條件判斷,一起來做看看,我用ts跑跑資料後再來報告結果.PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-51442816286368445892009-04-09T09:51:00.000+08:002009-04-09T10:01:34.528+08:00判斷方向的方法-價量分析基本假設相信價格反映一切,簡單的方法論,以一天的k線來看,當今天高比昨天高還高,今低比昨低高,收盤價也比昨高,顯示價格仍持續維持在上漲的格局中,配合量來看,則需要維持比昨天量高,代表今天的籌碼經過較良性的換手,有助攻之效.純以一天的價量分析多半未具太有效的依據,通常市場喜歡以5日均量來看,以5日內是否創高為觀察. 當出現價格上漲且均量未隨之擴大,多頭氣弱,但是否會轉空,仍然未必.需配合觀察波段強勢,若1個月內,指數漲幅超過10%,格局偏強勢格局,強勢格局中出現第一次背離,會出現修正,但仍有持續創新高之可能,通常有二背離的情況出現,回檔的可能性有大增,我比較喜歡在這個現象出現時,才出手作空.PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-84159237470853393532009-03-10T13:38:00.000+08:002009-03-10T13:43:19.832+08:00方向判斷的方式--put/call ratio的運用put/call ratio的運用簡單來說就是put 的未平倉/call的未平倉量,以賣方的角度來解釋,當sell put的口數增加,對於行情的看法屬偏多的方向,因此put/call的值與多空為正向關係,當put/call的值增加顯示市場偏多的力道增強PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-22689825147816679492009-03-10T13:35:00.000+08:002009-03-10T13:59:37.631+08:00影響選擇權價格變動的三大因素了解影響選擇權價格的三大因素-方向,時間,隱含波動率,<br /><br />方向看多 -->買權價格上漲,賣權價格下跌<br />隱含波動率 -- >波動率增加,買權價格上漲,賣權價格上漲<br />時間 ---> 距到期日越遠,買權的價格越高,賣權的價格越高<br /><br />當這三個因素不同變動組合所會造成選擇權價格波動,一般入門者應先練習在固定的時間作交易,將每個月的交易時段分為期初,期中及期末<br />期初時,時間價值消耗較慢,如果隱含波動率為27-32(適中水準),只剩判斷方向,看多選擇的策略可以買進一個目標履約價的買權,或是買權多頭價差,設定獲利目標為權利金增加50%以上,停損可不用設定,因為買方及買權多頭價差最大損失為所付出的權利金,損失已經受到控制.PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4904573907852051763.post-23617128301649494932009-03-10T13:17:00.000+08:002009-03-10T13:20:26.694+08:00學習專區歡迎大家一起把好的文章post出來PineTreehttp://www.blogger.com/profile/16371122963070472489noreply@blogger.com0