最近寫了幾支當沖程式,幾個心得分享
1.準備測試商品資料,以台指指數為例,先找出指數震動的幅度,以及將資料分類。
2004-2005年的資料為極度小幅盤整,2007年多頭震盪年,2008年大幅震盪,2009年反彈多頭年,可以再把資料分成區間分為高低100點收高,高低200點收高,高低300點收高:100點收低,200點.....
2.寫好的程式最好不要有太多參數,雖然免不了一定會有參數,但最好不要最佳化,若用TS跑回測,最好避免選擇最好的參數,而是選擇參數密集區。
3.一支程式測試不同年度同類型的資料,表現要有一致性,如果是寫得是趨勢系統,那在趨勢資料中表現要比較突出,另外把程式適合哪些盤型紀錄下來。以後可以作程式配置用。
4.選擇不同商品的資料,再將此程式測試一下,若勝率、drawdown、績效都可以接受的話,這支成式的穩定性較為OK。
5.寫好後,開始跑真實的交易資料,可以將訊號上傳到www.algostars.net,這個網站可以紀錄訊號成交的狀況,並做績效分析,可利用此網站的資料與TS跑回測的資料做比對。
6.經過3個月的測試,績效報酬為正,且最大的drawdown小於回測系統,也未出現異常表現
這個程式就真的可以投錢進入了,至少比較有印鈔機的樣子了。
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