判斷方向的方法-均線的運用

均線的運用是用來捕捉趨勢,剛開始學習的時候,只用一條簡單的10日均線入門,判斷方向的方法很簡單,當10日均線向上,表示今天的成交價格比10天平均成本價高,市場既然願意付出較高的價格買賣就代表對後市的看法較為樂觀,市場減讀也會以偏多來解讀.在交易運用規則可定義為當收盤價大於10日均線買進,當收盤價低於10日均線賣出,市場上很多人利用程式交易作一下回測,也會發現這個方法就會賺錢,但是市場上真的這個方法運用的人卻是很少,主要的原因是他的交易勝率大約維持在30-40%,當市場處在盤整階段時,容易出現價格一會穿過10日線,一會兒跌破10日線,用這樣的交易判斷,交易的下場通常都是賠錢,一般人無法接受連賠的心理煎熬,也就會棄之不用.但是他的精華卻會是在當市場出現明顯的上升或是下降格局,且價格沿著10日均線行進,這個方法又會賺進大錢.

所以後來程式交易的人就想出一些過濾的指標用來過濾掉盤整時連續賠錢的機會,所以就發展出用兩條均線來作過濾,當短天期穿過長天期的均線,市場俗稱黃金交叉,也就是買進時間點,這樣的方法其實也僅是部分改善,勝率也無法有效提昇.

結果發現要讓勝率提高的比較好的方法是加入資金控管的方式,每次交易設定好賠錢的金額與賺錢的金額比,如何設定賠錢的金額則要準備作一些統計的功夫,先把盤整區間的資料找到,利用統計的方法算出賠錢的平均價位以及價格標準差,把賠錢的金額設定在1個標準差以外,用這樣的方式提高勝率,如此的可用性就提高一些.

如果想要用均線大賺錢並非不可能,只是要多加一些條件判斷,一起來做看看,我用ts跑跑資料後再來報告結果.

判斷方向的方法-價量分析

基本假設相信價格反映一切,簡單的方法論,以一天的k線來看,當今天高比昨天高還高,今低比昨低高,收盤價也比昨高,顯示價格仍持續維持在上漲的格局中,配合量來看,則需要維持比昨天量高,代表今天的籌碼經過較良性的換手,有助攻之效.純以一天的價量分析多半未具太有效的依據,通常市場喜歡以5日均量來看,以5日內是否創高為觀察. 當出現價格上漲且均量未隨之擴大,多頭氣弱,但是否會轉空,仍然未必.需配合觀察波段強勢,若1個月內,指數漲幅超過10%,格局偏強勢格局,強勢格局中出現第一次背離,會出現修正,但仍有持續創新高之可能,通常有二背離的情況出現,回檔的可能性有大增,我比較喜歡在這個現象出現時,才出手作空.