程式交易測試準備

最近寫了幾支當沖程式，幾個心得分享

1.準備測試商品資料，以台指指數為例，先找出指數震動的幅度，以及將資料分類。
2004-2005年的資料為極度小幅盤整，2007年多頭震盪年，2008年大幅震盪，2009年反彈多頭年，可以再把資料分成區間分為高低100點收高，高低200點收高，高低300點收高:100點收低，200點.....

2.寫好的程式最好不要有太多參數，雖然免不了一定會有參數，但最好不要最佳化，若用TS跑回測，最好避免選擇最好的參數，而是選擇參數密集區。

3.一支程式測試不同年度同類型的資料，表現要有一致性，如果是寫得是趨勢系統，那在趨勢資料中表現要比較突出，另外把程式適合哪些盤型紀錄下來。以後可以作程式配置用。

4.選擇不同商品的資料，再將此程式測試一下，若勝率、drawdown、績效都可以接受的話，這支成式的穩定性較為OK。


5.寫好後，開始跑真實的交易資料，可以將訊號上傳到www.algostars.net,這個網站可以紀錄訊號成交的狀況，並做績效分析，可利用此網站的資料與TS跑回測的資料做比對。

6.經過3個月的測試，績效報酬為正，且最大的drawdown小於回測系統，也未出現異常表現

這個程式就真的可以投錢進入了，至少比較有印鈔機的樣子了。

2010/01/06人為干預下場很悲慘

這個月選了6支程式策略，2支逆勢，4支順勢，開年第1天慘賠28000，第2天續賠18,800，今天恢復正常終於賺了28,800。不過沒賺那樣多，why?

答案很簡單，兩天慘賠後的心理狀況產生變化，變的很膽小，不想再賠錢，第一件事就是把選擇的策略調成5支，減少一支順勢系統，另外盤中多花了一些時間看盤，盤中出現"豬手"行為，又做了人工干預的事情，結果帳戶只賺9800，如果5支正常跑不去干預應該賺28,800，上個月豬手才付出代價1萬6千多元，今天又犯了同樣的毛病，少賺19,000，很慘。奉勸利用程式下單的人最好減少看盤，遠離盤面。把時間花在做程式交易開發研究或跟家人相處，都比較有價值。
為了真實的反應自己在程式交易上操作的狀況，寫一篇短文警惕自己的行為。也希望跟我一樣患毛病的人可以擺脫不良的行為模式，早日進入心安程式交易的狀態。