10秒與100秒的價格變動飄移

今天看到一個有趣的現象。如果把價格的變動在不同的時間尺度下來COUNT，然後把Histogram畫出來，可以發現在10秒的時間內，價格往上變動的次數比較高，但是在500秒時間，價格的變動卻是下跌的。平均來說，若今天Random進場，在市場停留時間長於500秒時，作空比較容易賺錢，但是如果在市場停留時間在10秒附近，作多勝率比較高。(如果忽略手續費)