TS or MC輔助功能-http://www.profsoftware.com/bt/

經過朋友介紹,有個網站有提供一些TradeStaion 或Multicharts的一些輔助功能的軟體公司，裡面比較有特色的有 一個回測系統，可以提供walk forward回測,volatitiy Aanalysis,還有一些其他的功能比如說3D分析,處理部分部位出場，這些功能都是目前MC比較少的，希望原廠可以把這些功能放到他的軟體之中.

另外他寫做了一個指標-buy/sell pressure indicator,等一些附加的add on 功能,可以安裝 TSADD  package,免費的,大家有幸興趣可以試試,參考網址  http://www.profsoftware.com/bt/

濾網-均線交叉買進,在均線上停留至少1跟bar

均線向上交叉一般通常當作買進訊號,為了減少雜訊，可以增加一個濾網,延後進場時間，經過幾根bar確認條件成立後,再進場,easy language語法

//當價格向上穿越均線，且在均線上停留至少1跟bar


inputs: Price( Close ), Length( 30 ), ConfirmBars( 1 ) ;

variables: Counter( 0 ),Counter2( 0 ) ;

if Price > AverageFC( Price, Length ) then

Counter = Counter + 1

else

Counter = 0 ;



if CurrentBar > ConfirmBars and Counter = ConfirmBars then

Buy ( "MACrossBuy" ) next bar at market ;

Multicharts data 如何匯至另一台電腦

Multicharts中quote manager是收集資料的地方,設定好一台電腦的symbol後,如果有多台電腦都要設定相同的symbol與匯入資料，最簡單的方法就是把第一台電腦儲存Multicharts 資料的位置找到，Multicharts放資料的地方的folder 都會和TS support有關,有關歷史資料
1.在XP系統中,位置在
C:/Documents and settings/All user/Application Data/TS support/Multichars/DataBase/
2.在win7系統中,位置在
C:/Program Data/TS support/Multichars/DataBase/

在上述項目中有三個folder

DataBases:儲存資料
InstallCahse:安裝檔
StudySever:策略、指標、函數

找到後,把這些檔案copy到另一台電腦中的相同位置,大功告成

Multicharts自動下單使用同步模式(sync)問題對話

3/24同事詢問的對話內容,可參考

• Steven 說: hi Fran 我有个问题想请教一下
• fran 說: 請說
• Steven 說: 图表中是铜，但在交易商插件处设置交易品种为螺纹钢，那么会怎么交易
• fran 說: 這樣會按照銅的資料運算,當產生訊號時,買賣螺紋剛
• Steven 說: 嗯，我刚才做了一下测试，在mc的提示窗口会显示铜的下单成功信息，这样会不会让人混淆？
• fran 說: MC 是根據載入的data顯示,這方面如果要改變的話,要提給vincent,請他要求MC可以有個UI讓user設定要顯示的商品訊息
• Steven 說: ok 2. 可不可以有下面的语句出现在easylanguage buy symbol1 next bar at market sell symbol2 netx bar at market
• fran 說: 不可以 解決的方法,把兩個symbols合為一個商品。
• Steven 說: ok 3. 同步模式下，比如我在1000块时候下一口铜，但是没有成交，那么当价格到1001块时候，我的单子还在吗？
• fran 說: 下限價單嗎?
• Steven 說: 嗯。
• 在交易商的服务器处吗？将来会不会成交呢？
• fran 說: 對不起 錯了 同步模式是看有沒有成交,如果沒有成交,圖形上沒有訊號
• Steven 說: 那委托单会被cancel吗？
• fran 說: 交易商那邊會有委託單 要等到這張單子完全成交,MC圖形才會顯示Steven 說: 那就是，将来价格再回到1000块的时候，这口单子就会成交
• fran 說: easylanguage沒有刪單指令 除非MC設計一個UI讓使用者自己設定幾秒內限價單不成交自動轉成市價單 等到市場跌破1000才能百分百確定這張委託單成交
• Steven 說: 那等这张委托单成交后，图表还会在原来位置显示讯号吗？
• fran 說: 壓在券商成交回報的時候 若客戶只有單一策略,又用限價單推薦使用同步模式,其他類應採非同步較佳
• Steven 說: 哦，那这样的话，当客户出现这种情况的时候就只能等待市场价格跌破1000块，想删单都不可能了 那如果是市价单，会cancel吗？
• fran 說: 無法自動刪單.但如果在券商提供的軟體上手動刪單,可以將此委託單刪除,MC會收到券商的刪單回報 市價單不能cancel
• Steven 說: MC收到删单的回报后，会怎么处理呢？
• fran 說: 這一方面我不能確定,我幫你問看看Steven 說:
• fran 說: 可能要做個實驗才會知道 不然要問MC
• Steven 說: 哦，好的 那刚才说市价单也不能cancel
• fran 說: 是的
• Steven 說: 是不是和限价单的行为是一样呢？
• fran 說: 這一點我不確定,因為市價單到券商端會立即成交,沒有委託單可刪
• Steven 說: ok，了解了，非常感谢
• fran 說: 不客氣

Multicharts送訊號到algostars,net

當程式寫好後，要將multichars的訊號送到www.algostars.net的平台模擬測試，可以利用參考

程式交易測試準備

最近寫了幾支當沖程式，幾個心得分享

1.準備測試商品資料，以台指指數為例，先找出指數震動的幅度，以及將資料分類。
2004-2005年的資料為極度小幅盤整，2007年多頭震盪年，2008年大幅震盪，2009年反彈多頭年，可以再把資料分成區間分為高低100點收高，高低200點收高，高低300點收高:100點收低，200點.....

2.寫好的程式最好不要有太多參數，雖然免不了一定會有參數，但最好不要最佳化，若用TS跑回測，最好避免選擇最好的參數，而是選擇參數密集區。

3.一支程式測試不同年度同類型的資料，表現要有一致性，如果是寫得是趨勢系統，那在趨勢資料中表現要比較突出，另外把程式適合哪些盤型紀錄下來。以後可以作程式配置用。

4.選擇不同商品的資料，再將此程式測試一下，若勝率、drawdown、績效都可以接受的話，這支成式的穩定性較為OK。


5.寫好後，開始跑真實的交易資料，可以將訊號上傳到www.algostars.net,這個網站可以紀錄訊號成交的狀況，並做績效分析，可利用此網站的資料與TS跑回測的資料做比對。

6.經過3個月的測試，績效報酬為正，且最大的drawdown小於回測系統，也未出現異常表現

這個程式就真的可以投錢進入了，至少比較有印鈔機的樣子了。

2010/01/06人為干預下場很悲慘

這個月選了6支程式策略，2支逆勢，4支順勢，開年第1天慘賠28000，第2天續賠18,800，今天恢復正常終於賺了28,800。不過沒賺那樣多，why?

答案很簡單，兩天慘賠後的心理狀況產生變化，變的很膽小，不想再賠錢，第一件事就是把選擇的策略調成5支，減少一支順勢系統，另外盤中多花了一些時間看盤，盤中出現"豬手"行為，又做了人工干預的事情，結果帳戶只賺9800，如果5支正常跑不去干預應該賺28,800，上個月豬手才付出代價1萬6千多元，今天又犯了同樣的毛病，少賺19,000，很慘。奉勸利用程式下單的人最好減少看盤，遠離盤面。把時間花在做程式交易開發研究或跟家人相處，都比較有價值。
為了真實的反應自己在程式交易上操作的狀況，寫一篇短文警惕自己的行為。也希望跟我一樣患毛病的人可以擺脫不良的行為模式，早日進入心安程式交易的狀態。