2009年12月當沖程式交易績效

2009年12月
淨損益 109,100
總獲利 204,000
總虧損 (94,900)
勝率 62.50%
交易天數 24
賠錢天數 (9)
賺錢天數 15
平均獲利 13,600
平均虧損 (10,544)
最大連賠 3天 (22,600)
最大連賺 3天 67,100
交易口數 115

10月份開始正式下海利用程式交易以及自動化交易系統交易。11月程式尚未完全建置成功，心理狀況以及設備環境還沒有充分準備，11月份虧損10萬多，所幸加緊努力，2009年12月份總共上了6隻當沖程式組合出的投資組合，其中2隻逆勢，3隻順勢,1隻綜合。心理狀況改善，整個月份扣除3天交易系統出點狀況，用人工調整，另外兩天手癢，加入人為判斷調整，結果多賠17800元，這兩天的教訓讓我乖乖的選擇跟程式交易，這個學費繳的不冤枉，其他的19個交易日完全按照程式交易系統運行，整個12月份的損益還算滿意。觀察12月份台指走勢，趨勢非常明顯，呈現出強勢的多頭格局，這樣的情況適合程式交易的使用，雖然比較單一買進持有策略，績效並不突出，但突破7800後，程式交易系統仍然按照其邏輯出現買進訊號，不會有高檔不敢買的人工缺點，自然可以搭上12月份多頭順風車，且仔細觀察程式之間彼此的互補性，符合設計原理，表現出應有的水準。且這個月份讓程式交易接手，時間空出許多，多出來的時間多研發了4個策略，商品也從台指交易跨到電子期貨以及大陸的銅商品期貨,1月份將把時間研究留倉順式系統、價差交易以及大陸商品期貨的資料測試，希望2010年可以完成多策略、多商品、跨市場等目標。